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银行人必看手册,新巴塞尔资本协议(202页)

新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。

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《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月,颁布第一个准则文件,称“1988资本一致方针”,又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。

1996年,巴塞尔协议I作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。

1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。

2004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求,来对巴塞尔协议I进行改进。

巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险,而且要识别将来的风险,并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险,即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括:最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

导言

  1. 巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)现公布巴塞尔新资本协议(BaselII,以下简称巴塞尔II)第三次征求意见稿(CP3,以下简称第三稿)。第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议,并于2006年底在成员国开始实施。
  2. 委员会认为,完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。二是大幅度高最低资本要求的风险敏感度。
  3. 完善的资本充足率框架,旨在促进鼓励银行强化风险管理能力,不断高风险评估水平。委员会认为,实现这一目标的途径是,将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来,在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露,确保对风险的重视。
  4. 委员会修改资本协议的一项重要内容,就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。通过多次征求意见,委员会认为,包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家,而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
  5. 委员会另一项同等重要的工作,就是研究参加新协议定量测算影响分析各行出的反馈意见。这方面研究工作的目的,就是掌握各国银行供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。特别要指出,委员会注意到,来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析(以下称简QIS3)。正如另一份文件所指出,QIS3的结果表明,调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
  6. 本文由两部分内容组成。第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。在此主要的考虑是,加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。第二部分技术性较强,大体述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
银行人必看手册,新巴塞尔资本协议(202页)
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